Rasio Likuiditas dan NPL Terhadap Rasio Kecukupan Modal Setelah Implementasi BASEL III

yordian alvionita putri, Prima Yusi Sari

Sari


Kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya digambarkan oleh rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio(CAR). Pada prinsipnya kebijakan Basel III memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan sektor perbankan untuk menyerap potensi risiko kerugian. Semakin besar nilai CAR maka menggambarkan kemampuan bank dalam menyerap risiko besar. Penerapan manajemen risiko diperlukan untuk dapat mengatasi atau mengelola risiko yang selalu ada dalam aktivitas perbankan termasuk pengawasan internal berbasis risiko dan pengawsan kredit secara memadai, sehingga bank dapat terhindar dari kerugian yang pada akhirnya akan menggerus modal bank. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio likuiditas dan non-perfoming loan terhadap rasio kecukupan modal setelah implementasi basel III di Indonesia dengan periode penelitian selama tahun 2013-2017 pada objek penelitian yaitu bank umum konvensional. Dengan sampel sebanyak 1040 observasi yang dibagi menjadi 52 bank dalam 20 triwulan (5 tahun). Hasil penelitian ini adalah rasio likuiditas yang diproksikan dengan net stable funding ratio (NSFR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kecukupan modal dan non-perfoming loan yang diproksikan dengan npl_gross memiliki pengaruh yang negative dan signfikan terhadap rasio kecukupan modal.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdurrahman, M. and Muhidin, S. A. (2007) Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam penelitian dengan Aplikasi program SPSS. Bandung: Pustaka Setia.

Adrian, T., B. (2009) Covar. Princeton University.

Ali, M., & Supriyanto, E. B. (2004) Asset liability management: menyiasati risiko pasar dan risiko operasional dalam perbankan. Elex Media Komputindo.

Banker Association for Risk Management (2012) Modul Uji Kompetensi Profesi Banking Bidang Manajemen Risiko Level 1. Jakarta.

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (2014) ‘Basel III: The Net Stable Funding Ratio’, Basel: Bank for International Settlements.

Carney, M. (2013) ‘Progress of Financial Reform’, Financial Stability Board.

Crouchy, M. (2001) Risk Management. New York: McGraw Hill.

Darmawan, K. (2004) ‘Analisis Rasio-Rasio Bank’, Info Bank.

DeYoung, R., & Jang, K. Y. (2016) ‘Do banks actively manage their liquidity?’, Journal of Banking & Finance, (66), pp. 143–161.

Fungáčová, Z., Solanko, L., & Weill, L. (2014) ‘Does competition influence the bank lending channel in the euro area?’, Journal of banking & Finance.

Ikatan Bankir Indonesia (2013) Memahami Bisnis Bank. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Bankir Indonesia (2016a) Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Bankir Indonesia (2016b) Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mcgregor, M. (2006) ‘Basel II’.

Molek, Y., Putri, W. and Akmalia, A. (2016) ‘PENGARUH CAR, NPL, ROA DAN LDR TERHADAP PENYALURAN KREDIT PADA PERBANKAN (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)’, Balance, XIII(2).

Olszak, M., Pipień, M., & Roszkowska, S. (2016) ‘The Impact of Capital Ratio on Lending of EU Banks – the Role of Bank Specialization and Capitalization’, Quarterly Journal of Economics and Economic Policy.

Peraturan Bank Indonesia No.5/8/2013 (no date).

Peraturan No.11/POJK.03/2016 (no date).

Peraturan No.34/POJK.03/2016 (no date).

POJK No. 6 Tahun 2016 (no date).

Priyaninggar, G. S. (2017) ‘FAKTOR PENGARUH PERTUMBUHAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA’, Studi Akuntansi & Keuangan Indonesia (SAKI), 1(1), pp. 20–37.

Prowse, S. (1995) ‘Alternative Methods of Corporate Control in Commercial Banks’, Fedderal Reserve Bank of Dallas Economics Review, Third, pp. 24–36.

Riyadi, S. (2003) Banking Asset Liability Management. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Roulet, C. (2017) ‘Basel III : Effects of Capital and Liquidity regulations on European Bank Lending Caroline Roulet . My affiliation is the Organisation of Economic and Cooperation Development ( OECD ).’, Journal of Economics and Business. Elsevier Inc. doi: 10.1016/j.jeconbus.2017.10.001.

Sentausa, S. A. (2009) Perbankan Minta BI Mempermudah Aturan, Kompas.com.

Shinjaku, G. D. (2013) ‘Determinants of Bank Credit to The Private Sector: The Case of Albania’, Working Paper Bank of Albania.

Suyanto, T. (2007) Dasar-dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Taswan (2008) Akuntansi Perbankan. Semarang: UPP STIM YKPM.

Undang-undang Perbankan No. 10 (1998).

Uyemura, D. G., Van Deventer, D. R., and B. F. (1993) Financial Risk Management in Banking: The Theory & Application of Asset & Liability Management. US: Bankers Pub. Co.

Wibowo (2009) Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Yasnur, M. and Kurniasih, A. (2017) ‘Factors Affecting Bank Lending Growth : Cases In Indonesia’, International Journal of Scientific and Research Publications, 7(11), pp. 69–76.




DOI: http://dx.doi.org/10.33603/ejpe.v7i1.1876

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Edunomic by http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/Edunomic

Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi

Copyright © Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi.

All rights reserved. p-ISSN 2337-571X | e-ISSN 2541-562X